|
قیمت گذاری اختیار برق بر اساس تعادل بازار روز بعد و بازار اختیار
|
هانی رئوف شیبانی   ، مجید علومی بایگی |
| دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان |
|
|
چکیده: (779 مشاهده) |
| با توجه به گسترش روز افزون بازارهای مالی برق، تولیدکنندگان انرژی الکتریکی نیازمند به‌کارگیری روشهای قیمتگذاری نوین برای پوشش حداکثری ریسک خود در بازارهای مختلف هستند. با توجه به حضور این تولیدکنندگان به‌صورت همزمان در بازارهای فیزیکی و مالی برق، لازم است روش قیمتگذاری قراردادهای مالی آنها، ریسکهای توامان تولیدکنندگان در هر دو بازار را پوشش دهد. در این مقاله، روشی نوین برای قیمتگذاری قراردادهای اختیار فروش بر مبنای شرایط تعادل توامان بازار روز بعد و بازار اختیار ارائه شده است. بر اساس روش ارائه‌شده، ناحیهای اجرای اختیار که بیان‌کننده بخشی از صفحه قیمت اجرا-قیمت اختیار است که در آن بازیگران بازار مالی مشتاق به انعقاد قراردادهای اختیار هستند، معرفی میشود. نتایج شبیهسازی انجام‌شده بر روی یک سیستم قدرت نمونه، قابلیتهای روش قیمتگذاری ارائه‌شده و میزان تاثیرگذاری متقابل قراردادهای اختیار فروش و بازار روز بعد انرژی الکتریکی را نشان میدهد. |
|
| واژه‌های کلیدی: بازار اختیار فروش، تعادل توامان بازارها، قیمتگذاری قرارداد اختیار، تاثیر متقابل بازار فیزیکی و بازار مالی. |
|
|
متن کامل [PDF 1000 kb]
(96 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
عمومى
دریافت: 1401/7/26 | پذیرش: 1401/9/10 | انتشار: 1401/9/10
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
